PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 500 (^GSPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500

Популярные сравнения: ^GSPC с SCHD, ^GSPC с XLY, ^GSPC с SPHD, ^GSPC с KOLD, ^GSPC с IWM, ^GSPC с ONEQ, ^GSPC с XLP, ^GSPC с ETV, ^GSPC с QQQ, ^GSPC с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,600.00%4,800.00%5,000.00%5,200.00%5,400.00%5,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,478.17%
5,478.17%
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 показал доход в 8.76% с начала года и 25.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 составила 10.71%, что совпадает с показателем бенчмарка S&P 500.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.76%8.76%
1 месяц-0.32%-0.32%
6 месяцев18.48%18.48%
1 год25.36%25.36%
5 лет (среднегодовая)12.60%12.60%
10 лет (среднегодовая)10.71%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.59%5.17%3.10%-4.16%
2023-2.20%8.92%4.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^GSPC среди indices на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
^GSPC (S&P 500)
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 (^GSPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.43

Коэффициент Шарпа

S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.20
2.20
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.27%
-1.27%
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.

Текущая просадка S&P 500 составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.102128 мар. 2013 г.1376
-49.15%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.116630 мая 2007 г.1803
-48.2%12 янв. 1973 г.4363 окт. 1974 г.146217 июл. 1980 г.1898
-33.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.126
-33.51%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41426 июл. 1989 г.485

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.08%
4.08%
^GSPC (S&P 500)
Benchmark (^GSPC)